MDURATION-Funktion

Die MDURATION-Funktion gehört zu den finanziellen Funktionen. Sie wird verwendet, um die modifizierte Macaulay-Dauer eines Wertpapiers mit einem angenommenen Nennwert von 100 $ zu berechnen.

Syntax

MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Die MDURATION-Funktion hat die folgenden Argumente:

Argument	Beschreibung
settlement	Das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird.
maturity	Das Datum, an dem das Wertpapier fällig wird.
coupon	Der jährliche Kuponzinssatz des Wertpapiers.
yld	Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Die möglichen Werte sind: 1 für jährliche Zahlungen, 2 für halbjährliche Zahlungen, 4 für vierteljährliche Zahlungen.
basis	Die zu verwendende Zinstag-Basis, ein numerischer Wert, der größer oder gleich 0 und kleiner oder gleich 4 ist. Es ist ein optionales Argument. Die möglichen Werte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Das basis-Argument kann einer der folgenden Werte sein:

Numerischer Wert	Zinstag-Basis
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europäisch 30/360

Hinweise

Datumsangaben müssen mit der DATUM-Funktion eingegeben werden.

Wie man die MDURATION-Funktion anwendet.

Beispiele

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, das von der MDURATION-Funktion zurückgegeben wird.