Función DURATION

La función DURATION es una de las funciones financieras. Se utiliza para calcular la duración de Macaulay de un valor con un valor nominal asumido de $100.

Sintaxis

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

La función DURATION tiene los siguientes argumentos:

Argumento	Descripción
settlement	La fecha en la que se compra el valor.
maturity	La fecha en la que vence el valor.
coupon	La tasa de cupón anual del valor.
yld	El rendimiento anual del valor.
frequency	El número de pagos de interés por año. Los valores posibles son: 1 para pagos anuales, 2 para pagos semestrales, 4 para pagos trimestrales.
basis	La base de conteo de días a utilizar, un valor numérico mayor o igual a 0, pero menor o igual a 4. Es un argumento opcional. Los valores posibles se enumeran en la tabla a continuación.

El argumento basis puede ser uno de los siguientes:

Valor numérico	Base de conteo
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europeo 30/360

Notas

Las fechas deben ingresarse utilizando la función DATE.

Cómo aplicar la función DURATION.

Ejemplos

La figura a continuación muestra el resultado devuelto por la función DURATION.